FACULTY

LINDA PONTA è Professore Associato di Ingegneria Gestionale presso la LIUC – Università Cattaneo. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Elettronica e Informatica presso l’Università degli studi di Genova nel 2008. Linda ha vinto il premio “Bruno de Finetti 2006” bandito dall’ Accademia Nazionale dei Lincei per l’economia matematica.

Le sue aree di competenza riguardano l’innovazione, l’ingegneria economico-finanziaria e le reti.

Attualmente sta approfondendo tematiche relative ai sistemi complessi nelle scienze sociali utilizzando la metodologia dei modelli ad agenti. Sta coordinando una ricerca sul tema Data Analytics ed è coinvolta in una ricerca sulla capacità innovativa delle imprese.

Ha partecipato a iniziative di formazione, all’interno di master organizzati dall’Università degli studi di Genova.

• “Innovation Capability of Firms: A Big Data Approach with Patents” Ponta, G. Puliga, L. Oneto, R. Manzini (2020), In: Oneto L., Navarin N., Sperduti A., Anguita D. (eds) Recent Advances in Big Data and Deep Learning. INNSBDDL 2019. Proceedings of the International Neural Networks Society, vol 1. Springer, Cham
• “Modeling non-stationarities in high-frequency financial time series”, Ponta, M. Trinh, M. Raberto, E. Scalas, S. Cincotti, Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 521, 173-196 (2019) DOI: 10.1016/j.physa.2019.01.069
• “From financial instability to green finance: the role of banking and credit market regulation in the Eurace model”, M. Raberto, B. Ozel, Ponta, A. Teglio, S. Cincotti, Journal of Evolutionary Economics, 29, 429-465 (2019) DOI: 10.1007/s00191-018-0568-2
• “Budgetary rigour with stimulus in lean times: Policy advices from an agent-based model” A. Teglio, A. Mazzocchetti, Ponta, M. Raberto, S. Cincotti, Journal of Economic Behavior & Organization, 157, 59-83 (2019) DOI: 10.1016/j.jebo.2017.09.016}
• “Information measure for financial time series: Quantifying short-term market heterogeneity” Ponta, A. Carbone, Physica A, 510, 132-144 (2018) DOI: 10.1016/j.physa.2018.06.085
• “An agent-based stock-flow consistent model of the sustainable transition in the energy sector” Ponta, M. Raberto, A. Teglio, S. Cincotti, Ecological Economics, 145, 274-300 (2018) DOI: 10.1016/j.ecolecon.2017.08.022
• “Static and dynamic factors in an information-based multi-asset artificial stock market” Ponta, S. Pastore, S. Cincotti Physica A, 492, 814-823 (2018) DOI: 10.1016/j.physa.2017.11.012}
• “Traders’ networks of interactions and structural properties of financial markets: an agent-based approach” Ponta, S. Cincotti, Complexity, 2018, 9072948 (2018) DOI: 10.1155/2018/9072948
• “Statistical analysis and agent-based microstructure modeling of high frequency financial trading” Ponta, E. Scalas, M. Raberto, and S. Cincotti, IEEE Journal of Selected Topics In Signal Processing, 6, 381 (2012) DOI:10.1109/JSTSP.2011.2174192
• “A multi-assets artificial stock market with zero-intelligence traders”, Ponta, M. Raberto and S. Cincotti, Europhysics Letters 93, 28002 (2011) DOI:10.1209/0295-5075/93/28002}